<실전>손절금액은 어느 정도가 적당할까요?

손절금액은 어느 정도가 적당할까요?

이 질문은 엄청 들은 것 같습니다.

손절이 얼마나 중요한지를 귀에 못이 박히게 들은 사람들은, 

반드시 이 질문부터 하게 마련이죠.

손절금액을 정하기 위해서 두 가지를 먼저 정해야 합니다.

1. 나의 진입자리에서 승률은 어떻게 되는가?

2. 손익비(손절대비 기대수익)는 어느 정도인가?

승률도 높고, 손익비도 높다면 당연히 손절금액을 크게 잡는 게 맞을 겁니다.

무엇이 걱정이겠어요, 안 그래요?

기대수익률은 [승률*손익비 - 패율]로 아주 간단하게 구할 수 있습니다.

승률이 50%이고 손익비가 1이라면, 매매를 해서는 안됩니다.

기대수익률이 0이면 할 이유가 없잖아요.

적어도 승률이 50%가 넘고, 손익비가 1이상이어야 매매할 수 있습니다.

승률과 손익비가 정해졌다면, 기대수익률이 나옵니다.

이 기대수익률을 손익비로 나누면 어떨까요?

(승률*손익비 - 패율)/손익비

즉, [승률 - 패율/손익비]가 됩니다. 괄호에 있는 수식이 기대수익률이니

이 수식은 허용손실률이라고 하겠습니다.

승률 50%에 손익비를 1.2로 계산해 보겠습니다.

(0.5*1.2-0.5)/1.2 = 0.0833

허용손실률은 8%가 나옵니다.

여기서 하나 더 결정할 것이 있습니다.

1계약당 담보금을 얼마로 할 것인지를 정하는 일입니다.

대여업체를 사용하는 경우는 30만원당 1계약을 줍니다.

계약당 금액을 제외한 금액이 실제로 운영가능한 금액입니다.

증권사도 마찬가지로 증거금을 제외한 나머지 금액입니다.

200만원당 1계약을 하겠다고 계획한다면,

(이렇게 하실 것을 강력하게 권합니다.)

손절금액은 200만원*8% = 17만원입니다.

이렇게 정한다면, 연속해서 패하더라도 지지않는 매매를 할 수 있습니다.

1/0.8, 즉 12회 연속해서 손실을 당해야 가능담보금을 다 소진합니다.

설마 12회 연속해서 지지야 않겠죠? 승률이 50%인데요?

여기에 하나를 더 추가해서 말한다면,

수익과 손절에 따라, 즉 승패에 따라 손절금액을 조금씩 바꾸면

절대로 지지않는 매매를 할 수 있습니다.

단, 승률이 50%이상이고, 손익비가 1.2 이상이어야 합니다.

이기면 손절금액(수익금액)을 비례해서 올리고, 

패하면 손절금액(수익금액)을 비례해서 줄이면 됩니다.

이것을 도박이나 토토에서 비례베팅이라고 합니다.

이 둘은 손익비가 워낙 좋아서 절대 망하지 않겠네요.

선물매매는 아무래도 손익비를 몇배로 하는 것은 불가능하니깐요?

각자 엑셀로 만들어보세요.

베팅 방식을 크게 다섯 가지 정도로 나누는데,

1. 몰빵

2. 마틴게일방식

3. 피보나치방식

4. 동일금액베팅

5. 비례베팅

1번은 그냥 망합니다. 2번 마틴게일방식을 최고의 방식이라고 추종하는 사람들이 있는데, 다 망했습니다. 그걸 조금 개선한 것이 피보나치 방식인데, 이것 또한 망했습니다. 4번 방식은 왠만하면 안 망합니다. 5번 방식은 망하지도 않고, 수익이 가장 빠른 속도로 늘어납니다.

위에서 말한 공식은 도박에서 1회베팅률을 구하는 방식입니다.

켈리의 공식이라고 합니다.